1、在計量信用風險的方法中， 《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括( )。

　　A、過分依賴于外部評級

　　B、沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關性

　　C、對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100%的風險權重，缺乏敏感性

　　D、與l988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風險敏感性

　　【答案與解析】D

　　從表述上看，提高敏感性是優(yōu)點，而不是缺點�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》中標準法的缺點就包括A、B、C三個選項內(nèi)容。

　　2、下列關于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是( )。

　　A、可以分為初級法和高級法兩種;

　　B、初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值

　　C、高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限

　　D、商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當局的估計值

　　【答案與解析】D

　　A和B就是內(nèi)部評級高級法與初級法的區(qū)別。對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級法，違約損失率和違約概率就都需要自己估計。

　　3、CAP曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序，然后以客戶累計百分比為橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。

　　A、違約客戶累計百分比

　　B、違約客戶數(shù)量

　　C、未違約客戶累計百分比

　　D、未違約客戶數(shù)量

　　【答案與解析】A

　　64、多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A、CreditMetriCs模型

　　B、CreditPortfolioView模型

　　C、CreditRisk+模型

　　D、CreditMonitor模型

　　【答案與解析】B

　　考生可這樣記憶該知識點：View是觀望、眺望的意思，由此可聯(lián)想宏觀因素，因此加入宏觀因素便是CreditPortfolioView的這個模型的一大特征。

　　5、客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是( )。

　　A、金融損失和財務損失

　　B、正常損失和非正常損失

　　C、實際損失和理論損失

　　D、經(jīng)濟損失和會計損失

　　【答案與解析】D

　　客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面：一是經(jīng)濟損失，包括折現(xiàn)率、貸款清收過程中較大的直接成本和經(jīng)濟成本;二是會計損失，也就是商業(yè)銀行的賬面損失，包括違約貸款未收回的貸款本金和利息兩部分。

　　6、某公司2006年銷售收入為l億元，銷售成本為8 000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉天數(shù)為( )天。

　　A、19、8

　　B、18、0

　　C、16、0

　　D、22、5

　　【答案與解析】D

　　存貨周轉天數(shù)=365÷存貨周轉率，存貨周轉率=產(chǎn)品銷售成本÷[(期初存貨+期末存貨)÷2]。

　　7、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的z計分模型選擇了5個財務指標來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是( )。

　　A、息稅前利潤/總資產(chǎn)

　　B、銷售額/總資產(chǎn)

　　C、留存收益/總資產(chǎn)

　　D、股票市場價值/債務賬面價值

　　【答案與解析】C

　　杠桿比率是用銀行的自有資本獲利的能力。C正是反映銀行杠桿比率本身的一個指標。A是反 映盈利水平的，B是反映企業(yè)經(jīng)營活躍程度的，D是反映企業(yè)在破產(chǎn)之前，公司資產(chǎn)價值能夠下降的程度。還有一個反映流動性狀況的指標(流動資產(chǎn)一流動負債)/總資產(chǎn)。

　　8、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是( )。

　　A、客戶評級必須針對客戶的違約風險，債項評級必須反映交易本身特定的風險要素

　　B、債項違約損失程度，預期損失

　　C、每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

　　D、時間維度，空間維度

　　【答案與解析】A

　　客戶評級與債項評級是兩個維度。我們在風險管理科目中，提到“維度”的地方并不多，這是其中一個二維的考點。考生要理解記憶。

　　9、下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是( )。

　　A、信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程

　　B、信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析

　　C、當風險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并進行補救對降低風險損失的貢獻高

　　D、信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　【答案與解析】D

　　本題不難，分析選項的語態(tài)便可做答。;A信用風險是在不斷變化的，對其監(jiān)測就不能是靜態(tài)的過程，應為動態(tài)。B對風險的管理要包括事后的處理，做到越完善越好。C對于風險的管理，當然是越早越好，事后處理的貢獻應為更低。

　　10、下列關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是( )。

　　A、一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度

　　B、對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)

　　C、商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應定期進行復查

　　D、授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率

　　【答案與解析】D

　　A、B、C的說法合情合理，而D顯然邂錯誤的，當授信評級下降時，應該關注，增加檢查頻率。