二、多項選擇題

　　1、根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇(　　)來計量操作風(fēng)險監(jiān)管成本。

　　A.標準法

　　B.替代標準法

　　C.期望方差法

　　D.高級計量法

　　E.自我評估法

　　【答案】A，B，D

　　系統(tǒng)解析：根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可選擇標準法、替代標準法或高級計量法來計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本。標準法、替代標準法或高級計量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險敏感度逐漸增強。

　　2、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式有(　　)。

　　A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式

　　B.負債風(fēng)險管理模式

　　C.資產(chǎn)負債管理模式

　　D.全面風(fēng)險管理模式

　　E.資產(chǎn)損失管理模式

　　【答案】A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：縱觀國際金融體系的變遷和金融實踐的發(fā)展過程，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式大體經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段一負債風(fēng)險管理模式階段一資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段一全面風(fēng)險管理模式階段。

　　3、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類。下列選項屬于其中的有(　　)。

　　A.經(jīng)濟風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.國家風(fēng)險

　　E.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　【答案】B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。

　　4、商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹(　　)的原則。

　　A.全面

　　B.謹慎

　　C.審慎

　　D.有效

　　E.獨立

　　【答案】A，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須貫徹全面、審慎、有效、獨立的原則。

　　5、先進的風(fēng)險管理理念主要包括(　　)。

　　A.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段

　　B.風(fēng)險管理的目標不是消除風(fēng)險，而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡

　　C.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展

　　D.應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，并建立和完善風(fēng)險控制機制，對于不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待

　　E.樹立正確的風(fēng)險管理理念

　　【答案】A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：先進的風(fēng)險管理理念主要包括：①風(fēng)險管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段;②風(fēng)險管理的目標不是消除風(fēng)險， 而是通過主動的風(fēng)險管理過程實現(xiàn)風(fēng)險與收益的平衡;③風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展;④應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，并建立和完善 風(fēng)險控制機制，對于不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待。樹立正確的風(fēng)險管理理念是健康的風(fēng)險文化的內(nèi)容。

　　6、止損限額適用于(　　)的累計損失。

　　A.一日

　　B.兩年

　　C.一周

　　D.一個月

　　E.三個月

　　【答案】A，C，D

　　系統(tǒng)解析：止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當某個頭寸的累計損失達到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額使用于一日、.周或一個月等一段時間內(nèi)的累計損失。

　　7、市場風(fēng)險報告包括(　　)。

　　A.投資組合報告

　　B.風(fēng)險分解“熱點”報告

　　C.最佳投資組合復(fù)制報告

　　D.最佳風(fēng)險對沖策略報告

　　E.交易限額報告

　　【答案】A，B，C，D

　　系統(tǒng)解析：根據(jù)國際先進銀行的市坊風(fēng)險管理實踐，市場風(fēng)險報告具有多種形式和作用，包括：投資組合報告、風(fēng)險分解“熱點”報告、最佳投資組合復(fù)制報告、最佳風(fēng)險對沖策略報告。

　　8、流動性應(yīng)急計劃主要包括(　　)。

　　A.提高流動性管理的預(yù)見性

　　B.危機處理方案

　　C.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　D.建立多層次的流動性屏障

　　E.通過金融市場控制風(fēng)險

　　【答案】B，C

　　系統(tǒng)解析：流動性應(yīng)急計劃主要包括兩方面內(nèi)容：危機處理方案、彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序。

　　9、以下屬于商業(yè)銀行應(yīng)高度重視的流動性風(fēng)險管理要點的有(　　)。

　　A.提高流動性管理的預(yù)見性

　　B.建立多層次的流動性屏障

　　C.通過金融市場控制風(fēng)險

　　D.危機處理方案

　　E.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　【答案】A，B，C

　　系統(tǒng)解析：商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進的流動性管理知識/技術(shù)外，針對我國當前的經(jīng)濟形勢和實際市場狀況，還應(yīng)當高度重視一下流動性風(fēng)險管理要點：提高流動性管理的預(yù)見性、建立多層次的流動性屏障、通過金融市場控制風(fēng)險。D、E項屬于流動性應(yīng)急計劃的內(nèi)容。

　　10、以下屬于風(fēng)險監(jiān)管框架步驟的有(　　)。

　　A.了解機構(gòu)

　　B.風(fēng)險評估

　　C.規(guī)劃監(jiān)管行動

　　D.準備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查

　　E.實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級

　　【答案】A，B，C，D，E

　　系統(tǒng)解析：風(fēng)險監(jiān)管框架涵蓋了六個相互銜接、循環(huán)往復(fù)的監(jiān)管步驟：了解機構(gòu)、風(fēng)險評估、規(guī)劃監(jiān)管行動、準備風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查、實施風(fēng)險為本的現(xiàn)場檢查并確定評級、監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現(xiàn)場監(jiān)測。