一、單項選擇題

　　1.外部評級主要依靠(　　)

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對

　　【正確答案】A

　　【解析】外部評級主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或企業(yè)。故選 A。

　　2.假設(shè)某項交易的期限為 125 個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項交易對應(yīng)的 RAROC 為 4%，則調(diào)整為年度比率的 RAR0C 等于( )

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　【正確答案】D

　　【解析】根據(jù) RAROC Annual 的計算公式可算得。

　　3.( )是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit Metrics 模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View 模型

　　D.Credit Monitor 模型

　　【正確答案】B

　　【解析】本題考查 Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析。并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　4.利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，(　　)

　　A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　【正確答案】C

　　【解析】利率互換交換的只有利率，沒有本金。

　　5.在操作風(fēng)險資本計量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.基本指標(biāo)法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】D

　　【解析】高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下.通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。故選 D。

　　6.幾年前，萬事達(dá)卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的 4000 多萬張信用卡用戶的銀行資料被****。這種風(fēng)險( )引發(fā)的風(fēng)險。

　　A.人員因素

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.內(nèi)部流程

　　D.外部事件

　　【正確答案】D

　　【解析】外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)(資金)及違反法律而對商業(yè)銀行的客戶、員工、財務(wù)資源或聲譽(yù)可能或者 已經(jīng)造成負(fù)面影響的事件。黑客屬于商業(yè)銀行外部人員，侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，對商業(yè)銀行的客戶等資源造成了嚴(yán)重的負(fù)面影響.因此屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險。

　　7.下列關(guān)于留置的說法，錯誤的是(　　)

　　A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

　　B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

　　C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期跟履行債務(wù)的，債權(quán)人征得債務(wù)人同意后可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

　　【正確答案】C

　　【解析】留置是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以 該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償，故 C 選項說法錯誤。留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金，留置物保管費(fèi)用和實現(xiàn)留置權(quán) 的費(fèi)用，故 B 選項說法正確。留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用予保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同，故 A 選項說法正確。擔(dān)保維護(hù)債權(quán)人和其他當(dāng)事人的合 法權(quán)髓，留置是一種擔(dān)保形式，故 D 選項說法正確。

　　8.戰(zhàn)略風(fēng)險屬于一種(　　)

　　A.短期的顯性風(fēng)險

　　B.短期的潛在風(fēng)險

　　C.長期的顯性風(fēng)險

　　D.長期的潛在風(fēng)險

　　【正確答案】D

　　【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認(rèn)為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風(fēng)險管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對潛在風(fēng)險的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在的風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機(jī)真實發(fā)生前就將其有效遏制。

　　9.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括( )

　　A.分散風(fēng)險

　　B.實現(xiàn)利益共享

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.增加收益

　　【正確答案】B

　　【解析】貸款轉(zhuǎn)讓(又稱貸款出售)通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險，增加收益，實現(xiàn)資產(chǎn)多元化，提高經(jīng)濟(jì)資本配景效率。

　　10.根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某 3 年期辛迪加貸款，從第 l 年至第 3 年每年的邊際死亡率依次為 0.18%，0.70%，0.70%，則 3 年的累計死亡率為( )

　　A.0.17%

　　B.1.57%

　　C.1.36%

　　D.2.43%

　　【正確答案】B

　　【解析】CMR=1-(1-0.18%)*(1-0.70%)*(1-0.70%)=1.57%。