一、單項選擇題

　　1.外部評級主要依靠(　　)

　　A.專家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析結(jié)合

　　D.以上都不對

　　【正確答案】：A

　　【解析】外部評級主要依靠專家定性分析，評級對象主要是政府或企業(yè)。故選 A。

　　2.假設某項交易的期限為 125 個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟資本。此項交易對應的 RAROC 為 4%，則調(diào)整為年度比率的 RAR0C 等于( )

　　A.4.00%

　　B.4.08%

　　C.8.00%

　　D.8.16%

　　【正確答案】：D

　　【解析】根據(jù) RAROC Annual 的計算公式可算得。

　　3.( )是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　A.Credit Metrics 模型

　　B.Credit Risk+模型

　　C.Credit Portfolio View 模型

　　D.Credit Monitor 模型

　　【正確答案】：B

　　【解析】本題考查 Credit Risk+模型的概念。Credit Risk+模型是根據(jù)針對火災險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析。并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

　　4.利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，(　　)

　　A.涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　【正確答案】：C

　　【解析】利率互換交換的只有利率，沒有本金。

　　5.在操作風險資本計量的方法中，( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。

　　A.內(nèi)部評級法

　　B.基本指標法

　　C.標準法

　　D.高級計量法

　　【正確答案】：D

　　【解析】高級計量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下.通過內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。故選 D。

　　6.幾年前，萬事達卡國際組織曾宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的 4000 多萬張信用卡用戶的銀行資料被****。這種風險( )引發(fā)的風險。

　　A.人員因素

　　B.系統(tǒng)缺陷

　　C.內(nèi)部流程

　　D.外部事件

　　【正確答案】：D

　　【解析】外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)(資金)及違反法律而對商業(yè)銀行的客戶、員工、財務資源或聲譽可能或者 已經(jīng)造成負面影響的事件。黑客屬于商業(yè)銀行外部人員，侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，對商業(yè)銀行的客戶等資源造成了嚴重的負面影響.因此屬于外部事件引發(fā)的風險。

　　7.下列關于留置的說法，錯誤的是()

　　A.留置這一擔保形式主要應用于保管合同、運輸合同等主合同

　　B.留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán)的費用

　　C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期跟履行債務的，債權(quán)人征得債務人同意后可以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償

　　D.留置是為了維護債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔保形式

　　【正確答案】：C

　　【解析】留置是指債權(quán)人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以 該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償，故 C 選項說法錯誤。留置擔保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金，留置物保管費用和實現(xiàn)留置權(quán) 的費用，故 B 選項說法正確。留置這一擔保形式，主要應用予保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同，故 A 選項說法正確。擔保維護債權(quán)人和其他當事人的合法權(quán)髓，留置是一種擔保形式，故 D 選項說法正確。

　　8.戰(zhàn)略風險屬于一種(　　)

　　A.短期的顯性風險

　　B.短期的潛在風險

　　C.長期的顯性風險

　　D.長期的潛在風險

　　【正確答案】：D

　　【解析】戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)，且戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對潛在風險的洞察力，能夠預先識別所有潛在的風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。

　　9.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，其主要目的不包括( )

　　A.分散風險

　　B.實現(xiàn)利益共享

　　C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化

　　D.增加收益

　　【正確答案】：B

　　【解析】貸款轉(zhuǎn)讓(又稱貸款出售)通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機構(gòu)的經(jīng)濟行為，主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風險，增加收益，實現(xiàn)資產(chǎn)多元化，提高經(jīng)濟資本配景效率。

　　10.根據(jù)死亡率模型，假設某 3 年期辛迪加貸款，從第 l 年至第 3 年每年的邊際死亡率依次為 0.18%，0.70%，0.70%，則 3 年的累計死亡率為( )

　　A.0.17%

　　B.1.57%

　　C.1.36%

　　D.2.43%

　　【正確答案】：B

　　【解析】CMR=1-(1-0.18%)*(1-0.70%)*(1-0.70%)=1.57%。