一、單選題

　　1、下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是( )。

　　A、金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

　　B、商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

　　C、商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失

　　D、商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

　　【答案與解析】正確答案：C

　　商業(yè)銀行應(yīng)對非預(yù)期損失的首要辦法是依靠經(jīng)濟(jì)資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。

　　2、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。

　　A、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　B、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　C、資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

　　D、資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平

　　【答案與解析】正確答案：D

　　資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風(fēng)險的能力，風(fēng)險管理水平則影響著風(fēng)險發(fā)生的概率和承擔(dān)風(fēng)險的能力，資本金是銀行的自有資本，反映在資產(chǎn)負(fù)債表上就是股 東權(quán)益，資產(chǎn)則是股東權(quán)益加負(fù)債，兩者相比，資本金更能體現(xiàn)銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風(fēng)險管理水平和資本 金規(guī)模更直接地作用于銀行承擔(dān)風(fēng)險的能力。

　　3、20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入( )。

　　A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　B、資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C、全面風(fēng)險管理模式階段

　　D、負(fù)債風(fēng)險管理模式階段

　　【答案與解析】正確答案：D

　　4、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式的說法，不正確的是( )。

　　A、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制

　　B、缺口分析和久期分析是資產(chǎn)風(fēng)險管理模式的重要分析手段

　　C、20世紀(jì)60年代以前：商業(yè)銀行的風(fēng)險管理屬于資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　D、1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著國際銀行業(yè)全面風(fēng)險管理原則體系基本形成

　　【答案與解析】正確答案：B

　　缺口分析和久期分析是資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式的重要分析手段。

　　5、全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是( )。

　　A、企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　B、企業(yè)的目標(biāo)

　　C、全面風(fēng)險管理要素

　　D、企業(yè)的各個層級

　　【答案與解析】正確答案：A

　　考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標(biāo)，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風(fēng)險管理要素。

　　6、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A、對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

　　B、信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中

　　C、對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計

　　D、從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失

　　【答案與解析】正確答案：D

　　A項中通過常識判斷可知，最大的風(fēng)險來源應(yīng)為貸款而不是存款。B中的“只存在”使得該選項十有八九是錯誤選項，信用風(fēng)險不僅存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也 存在于表外業(yè)務(wù)中。D中對風(fēng)險的態(tài)度是“忽略不計”的，這種說法與要對風(fēng)險進(jìn)行謹(jǐn)慎管理的大方向相悖，可直接認(rèn)定是錯誤表述。對于衍生品而言，由于衍生品 的名義價值通常非常巨大，潛在的風(fēng)險是很大的，一旦運用不當(dāng)，將極大地加劇銀行所面臨的風(fēng)險。

　　7、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是( )。

　　A、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險

　　B、流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險

　　C、流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險

　　D、大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險

　　【答案與解析】正確答案：A

　　任何風(fēng)險的形成原因都是很復(fù)雜的，A表述錯誤，流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因更加復(fù)雜，通常被視為一種綜合性風(fēng)險。

　　8、下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是( )。

　　A、國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

　　B、在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險

　　C、在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失

　　D、國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人的控制范圍

　　【答案與解析】正確答案：A

　　關(guān)于國家風(fēng)險這個知識點，本題考查了需要考生關(guān)注的大部分知識點。即B在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險，這是�？嫉某鲱}點。C個人，企 業(yè)，政府，銀行都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失，國家是個人組成的，國家風(fēng)險不會使個人遭受損失顯然錯誤。D風(fēng)險一般都是債務(wù)方帶給債權(quán)方的，國家風(fēng)險也 是由債務(wù)人所在國家的行為引起的，超出債權(quán)人的控制范圍。

　　9、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括( )。

　　A、風(fēng)險分散

　　B、風(fēng)險對沖

　　C、風(fēng)險規(guī)避

　　D、風(fēng)險隱藏

　　【答案與解析】正確答案：D

　　商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險補償�？忌�在復(fù)習(xí)做題的過程中，稍加留意，便可分辨出D是從沒有出現(xiàn)過的說法。

　　10、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是( )。

　　A、對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

　　B、風(fēng)險補償是指事前(損失發(fā)生以前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

　　C、風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D、風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

　　【答案與解析】正確答案：B

　　A中出現(xiàn)了風(fēng)險可完全消除的表述，我們知道風(fēng)險管理的態(tài)度是審慎的，如果出現(xiàn)

　　了對風(fēng)險抱有“樂觀態(tài)度’’的選項，可直接判斷為錯誤選項。C中的風(fēng)險轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險的策略是風(fēng)險分散。D風(fēng)險規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法，只有保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移的說法。