二、多選題

　　1、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》中的資本監(jiān)管要求為( )。

　　A、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

　　B、2.5%儲(chǔ)備資本要求和0~2.5%逆周期資本要求

　　C、若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長(zhǎng)過(guò)快，商業(yè)銀行需再計(jì)提3%的逆周期超額資本

　　D、核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%

　　E、系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%

　　正確答案：A,B,D,E

　　1.最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%; 2.儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0～2.5%的逆周期資本要求; 3.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%; 4.以及針對(duì)特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對(duì)單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。 2013年1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》正式施行后，通常情況下，我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

　　2、流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力，其基本因素包括( )。

　　A、業(yè)務(wù)種類

　　B、成本

　　C、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率

　　D、資金數(shù)量

　　E、時(shí)間

　　正確答案：B,D,E

　　課本6商業(yè)銀行的流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。

　　3、商業(yè)銀行應(yīng)恰當(dāng)把握和控制( )等流動(dòng)性比率/指標(biāo)，一旦這些指標(biāo)超過(guò)警戒線，處置不當(dāng)則可能失去清償能力，并最終導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)。

　　A、現(xiàn)金頭寸

　　B、貸款總額與核心存款的比率

　　C、大額負(fù)債依賴度

　　D、核心存款比例

　　E、易變負(fù)債與總資產(chǎn)比率

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　6.2.1

　　4、關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)，下列表述正確的有( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效

　　B、風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

　　C、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)

　　D、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

　　E、針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級(jí)別

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來(lái)源、流程和時(shí)效，需要良好的IT架構(gòu)和技術(shù)支持，并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。

　　5、甲乙兩人在某銀行從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺(tái)會(huì)計(jì)主管，甲為普通柜臺(tái)人員。工作中兩人關(guān)系密切、無(wú)話不談，在密碼管理中正確的做法有( )。

　　A、甲乙密碼互相不知悉

　　B、甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

　　C、乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時(shí)自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)

　　D、乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

　　E、甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密

　　正確答案：A,B,E

　　課本5.3.3

　　6、下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有( )。

　　A、客戶評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　B、債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

　　C、同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　D、同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　E、它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

　　正確答案：A,C,E

　　課本3.2.3客戶信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng) 級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，客戶信用評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定;而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆 債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶信用評(píng)級(jí)，而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　7、商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，下列哪些業(yè)務(wù)條線對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)是18%( )。

　　A、公司金融

　　B、代理業(yè)務(wù)

　　C、零售銀行業(yè)務(wù)

　　D、交易和銷售

　　E、支付和結(jié)算

　　正確答案：A,D,E

　　課本5.5.2公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18%。

　　8、銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

　　B、壓力測(cè)試結(jié)果

　　C、資本監(jiān)管要求

　　D、未來(lái)資本需求

　　E、資本可獲得性

　　正確答案：A,B,C,D,E

　　商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、未來(lái)資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。 商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃和流動(dòng)性管理計(jì)劃應(yīng)考慮壓力測(cè)試結(jié)果，并將其作為制定本行風(fēng)險(xiǎn)偏好和設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)暴露限額的重要依據(jù)之一，為商業(yè)銀行中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展提供決策參考。

　　9、在金融衍生產(chǎn)品中，利率互換的主要作用有( )

　　A、降低融資成本

　　B、降低違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C、豐富融資渠道

　　D、管理利率風(fēng)險(xiǎn)

　　E、管理匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A,D

　　利率互換主要有以下作用：一是規(guī)避利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，二是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢(shì)有效地降低各自的融資成本。