11.假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為( )。

　　A.150

　　B.1l0

　　C.40

　　D.260

　　【正確答案】C

　　【答案解析】凈總敞口頭寸=(100+50)-(80+30)=40。

　　12.下列關于久期分析的說法，不正確的是( )。

　　A.久期分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響

　　B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

　　C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險

　　D.對于利率的大幅變動(大于1%)，久期分析的結果會不夠準確

　　【正確答案】A

　　【答案解析】缺口分析側重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析主要用于計量利率風險對銀行經濟價值整體影響。

　　13.下列情形中，重新定價風險最大的是( )。

　　A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源

　　B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源

　　D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源

　　【正確答案】B

　　【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來利益減少，經濟價值降低。

　　14.( )是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

　　A.市場風險

　　B.操作風險

　　C.匯率風險

　　D.利率風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

　　15.商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經濟損失的風險，這里的商品不包括( )。

　　A.大米

　　B.大豆

　　C.黃金

　　D.石油

　　【正確答案】C

　　【答案解析】這里的商品主要是指可以在場內自由交易的農產品、礦產品(包括石油)和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。參見教材P166。

　　16.下列關于遠期利率合約的說法，不正確的是( )。

　　A.遠期利率合約與借款或投資活動是分離的

　　B.遠期利率合約是一項表內資產業(yè)務

　　C.債務人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險

　　D.債權人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險

　　【正確答案】B

　　【答案解析】遠期利率合約是一項表外資產業(yè)務。

　　17.下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

　　A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當的透明度

　　B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

　　C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標

　　【正確答案】D

　　【答案解析】效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標實現，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。

　　18.風險監(jiān)管的核心步驟是( )。

　　A.了解機構

　　B.規(guī)劃監(jiān)管行動

　　C.風險評估

　　D.風險衡量

　　【正確答案】C

　　【答案解析】風險評估是風險監(jiān)管的核心步驟。

　　19.( )是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產之間的比率。

　　A.資本充足率

　　B.核心資本充足率

　　C.資產負債率

　　D.速動比率

　　【正確答案】A

　　【答案解析】資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權資產之間的比率。

　　20.以下不屬于風險評估總體要求的是( )。

　　A.商業(yè)銀行應當有效評估和管理各類主要風險

　　B.商業(yè)銀行應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險

　　C.商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染

　　D.商業(yè)銀行應當完全消除風險

　　【正確答案】D

　　【答案解析】本題考查風險評估總體要求。