判斷題

　　通常，活躍在貨幣市場的商業(yè)銀行需要采用較長的流動(dòng)性缺口分析時(shí)間序列。 ( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】 錯(cuò)

　　【答案解析】通常，活躍在貨幣市場和易于在短期內(nèi)籌集到資金彌補(bǔ)其資金缺口的商業(yè)銀行需要具有較短的流動(dòng)性管理時(shí)間序列;而活躍在長期資產(chǎn)和負(fù)債市場的商業(yè)銀行則需要采用較長的時(shí)間序列。

　　多選題

　　制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容包括( )。

　　A、彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序

　　B、提高流動(dòng)性的預(yù)見性

　　C、危機(jī)處理方案

　　D、通過金融市場控制風(fēng)險(xiǎn)

　　E、建立多層次流動(dòng)性屏障

　　【正確答案】AC

　　【答案解析】本題考查制定流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃的主要內(nèi)容。

　　判斷題

　　商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債來決定的。( )

　　對

　　錯(cuò)

　　【正確答案】錯(cuò)

　　【答案解析】流動(dòng)性需求(借入資金)=融資缺口+流動(dòng)性資產(chǎn)，該公式意味著商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款和貸款以及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)來決定的。

　　多選題

　　下列各項(xiàng)中，( )屬于流動(dòng)性比率指標(biāo)。

　　A、利息保障倍數(shù)

　　B、大額負(fù)債依賴度

　　C、核心存款比例

　　D、總資產(chǎn)報(bào)酬率

　　E、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　【正確答案】BCE

　　【答案解析】流動(dòng)性比率指標(biāo)包括：現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率和大額負(fù)債依賴度。A項(xiàng)屬于杠桿比率，D項(xiàng)屬于盈利能力比率。

　　單選題

　　( )是最具流動(dòng)性的資產(chǎn)。

　　A、現(xiàn)金

　　B、票據(jù)

　　C、股票

　　D、貸款

　　【正確答案】A

　　【答案解析】巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。

　　單選題

　　測量銀行流動(dòng)性狀況的指標(biāo)不包括( )。

　　A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B、大額負(fù)債依賴度

　　C、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率

　　D、盈利性比率

　　【正確答案】D

　　【答案解析】測量流動(dòng)性狀況的指標(biāo)包括現(xiàn)金頭寸指標(biāo)、核心存款比例、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負(fù)債與總資產(chǎn)的比率、大額負(fù)債依賴度。

　　單選題

　　現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性，該指標(biāo)的計(jì)算公式為( ) .

　　A、現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)

　　B、(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)

　　C、現(xiàn)金頭寸/總負(fù)債

　　D、(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負(fù)債

　　【正確答案】B

　　【答案解析】現(xiàn)金頭寸指標(biāo)=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，該指標(biāo)越高意味著商業(yè)銀行滿足即時(shí)現(xiàn)金需要的能力越強(qiáng)。

　　單選題

　　融資缺口等于( ) .

　　A、核心貸款平均額-存款平均額

　　B、貸款平均額-存款平均額

　　C、核心貸款平均額-核心存款平均額

　　D、貸款平均額-核心存款平均額

　　【正確答案】D

　　【答案解析】融資缺口=貸款平均額-核心存款平均額。

　　單選題

　　假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價(jià)值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1 000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價(jià)值影響ΔVA為( ) 億元。

　　A、23.81

　　B、-23.81

　　C、25

　　D、-25

　　【正確答案】B

　　【答案解析】ΔVA=-[5×1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81