第 11 題：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過()來實(shí)現(xiàn)。

　　A：限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置

　　B：投資組合

　　C：不做業(yè)務(wù)

　　D：風(fēng)險(xiǎn)量化

　　答案：A

　　解題思路：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　第 12 題：甲、乙兩家企業(yè)均為商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。

　　A：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　B：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　C：風(fēng)險(xiǎn)分散

　　D：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　答案：A

　　解題思路：對(duì)信用評(píng)級(jí)高的客戶給于較低的貸款利率，這屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆懂牎?/P>

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第一章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　第 13 題：在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，( )承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。

　　A：內(nèi)部審計(jì)部門

　　B：各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　C：風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　D：董事會(huì)

　　答案：D

　　解題思路：在風(fēng)險(xiǎn)管理方面,董事會(huì)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)偏好等重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的審議、審批,對(duì)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的整體情況和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行監(jiān)督。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第二節(jié) 董事會(huì)及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　第 14 題：監(jiān)事會(huì)是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)( )負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

　　A. 董事會(huì)

　　B. 最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　C. 股東大會(huì)

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)管理部門

　　答案：C

　　解題思路：監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé),是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理層履職盡職情況進(jìn)行監(jiān)督并向股東大會(huì)報(bào)告,同時(shí),監(jiān)事會(huì)還負(fù)責(zé)對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)

　　第 15 題：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的常用方法包括( )。

　　A. 專家調(diào)查列舉

　　B. 制作風(fēng)險(xiǎn)清單

　　C. 失誤樹分析法

　　D. 分解分析法

　　E. 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法

　　答案：C

　　解題思路：商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法包括：制作風(fēng)險(xiǎn)清單、失誤樹分析法、分解分析法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別/分析

　　第 16 題：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)( )進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的具體時(shí)間

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的具體原因

　　E. 風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)

　　答案：AB

　　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的基礎(chǔ)上，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、風(fēng)險(xiǎn)將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評(píng)估，從而確定風(fēng)險(xiǎn)水平的過程。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評(píng)估

　　第 17 題：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括( )。

　　A. 開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型

　　B. 監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)

　　C. 檢查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的修正、檢驗(yàn)和內(nèi)部審查程序

　　D. 報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果

　　E. 隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果

　　答案：BDE

　　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括：1、監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧�，確保風(fēng)險(xiǎn)在銀行設(shè)定的目標(biāo)范圍內(nèi);2、報(bào)告商業(yè)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果，并隨時(shí)關(guān)注所采取的風(fēng)險(xiǎn)管理/控制措施的實(shí)施質(zhì)量/效果。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)/報(bào)告

　　第 18 題：風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括( )。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

　　C. 制定應(yīng)急預(yù)案

　　D. 限額管理

　　答案：A

　　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限額管理、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和制定應(yīng)急預(yù)案等。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移屬于風(fēng)險(xiǎn)事后控制方法。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第二章第三節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋

　　第 19 題：個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)在于( )。

　　A. 借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者的收入狀況

　　B. 借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定

　　C. 貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約

　　D. 抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難

　　E. 假按揭”風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：ABCD

　　解題思路：個(gè)人零售貸款包括個(gè)人消費(fèi)貸款(含個(gè)人汽車消費(fèi)貸款)、個(gè)人經(jīng)營貸款、信用卡消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款等多種方式,其風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在:①借款人的真實(shí)收入狀況難以掌握,尤其是無固定職業(yè)者和自由職業(yè)者;②借款人的償債能力有可能不穩(wěn)定(如職業(yè)不穩(wěn)定的借款人、面臨就業(yè)困難的大學(xué)生等);③貸款購買的商品質(zhì)量有問題或價(jià)格下跌導(dǎo)致消費(fèi)者不愿履約;④抵押權(quán)益實(shí)現(xiàn)困難;⑤個(gè)人生產(chǎn)或者銷售活動(dòng)失敗,資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難。假按揭”風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住宅抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第一節(jié) 個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

　　第 20 題：商業(yè)銀行向某客戶提供一筆 3 年期的貸款 1000 萬元，該客戶在第 1 年的違約率是0.8%，第 2 年的違約率是 1.4%，第 3 年的違約率是 2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失。則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為( )萬元。

　　A. 900

　　B. 942

　　C. 960

　　D. 958

　　答案：D

　　解題思路：根據(jù)死亡率模型，債務(wù)人能夠在 3 年到期后將本息全部歸還的概率為：

　　P1+(1+K1)+(1-P1) ×(1+K1) ×θ=1+i1=(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)=95.8%，則預(yù)計(jì)到期可收回的金額為 1000×95.8%=958(萬元)。

　　本題考查的重點(diǎn)：教材的第三章第二節(jié) 客戶評(píng)級(jí)