第 1 題：遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括()。

　　A. 即期匯率

　　B. 市場對匯率波動方向和幅度的估計

　　C. 兩種貨幣之間的利率差

　　D. 期限

　　E. 交易金額

　　答案：BE

　　解題思路：遠期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。

　　本題考查的重點：主要交易產品及其風險特征

　　第 2 題：若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據分析得知，借款人 A、B 的一年期違約可能性分別為 0.02%和 0.04%，則根據巴塞爾新資本協(xié)議的要求，在該銀行信用風險內部評級體系中，A、B 的一年期違約概率分別為( )。

　　A：0.02%，0.04%

　　B：0.03%，0.03%

　　C：0.02%，0.03%

　　D：0.03%，0.04%

　　答案：D

　　解題思路：考查違約概率的內容。在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級 1 年期違約概率與 0.03%中的較高者。

　　本題考查的重點：客戶評級

　　第 3 題：商業(yè)銀行在風險管理中引入經濟資本及經風險調整的資本收益率,有利于(　　)。

　　A：反映盈利的長期穩(wěn)定性

　　B：有效控制商業(yè)銀行的總體風險水平

　　C： 揭示商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔的風險水平

　　D： 取代股本收益率和資產收益率

　　E：優(yōu)化經濟資本在各類業(yè)務間的配置

　　答案：BE

　　解題思路：有商業(yè)銀行在風險管理中引入經濟資本及經風險調整的資本收益率,有利于效控制商業(yè)銀行的總體風險水平。

　　本題考查的重點：經濟資本及其應用

　　第 4 題：中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定了商業(yè)銀行高級管理層的職責有( )。

　　A：根據業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作

　　B：審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標、風險戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價值的實施情況

　　C：確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應

　　D：落實各項監(jiān)控措施

　　E：定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性

　　答案：ACDE

　　解題思路：中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定了商業(yè)銀行高級管理層負責根據業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作，確保資本與業(yè)務發(fā)展、風險水平相適應，落實各項監(jiān)控措施，定期評估資本計量高級方法和工具的合理性和有效性。

　　本題考查的重點：高級管理層

　　第 5 題：風險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括( )。

　　A：風險轉移

　　B：風險定價

　　C：制定應急預案

　　D：限額管理

　　答案：A

　　解題思路：風險控制可以分為事前控制和事后控制，常用的事前控制方法有限額管理、風險定價和制定應急預案等。

　　本題考查的重點：風險控制/緩釋的概念

　　第 6 題：商業(yè)銀行的()有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。

　　A：董事會

　　B：高級管理層

　　C：最高風險管理委員會

　　D：風險管理部門

　　答案：C

　　解題思路：董事會通常設置最高風險管理委員會，負責擬定全行的風險管理政策和指導原則。而董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構，確保商業(yè)銀行有效識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險，并承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。

　　本題考查的重點：董事會及其風險管理委員會|

　　第 7 題：在確定資本分配的權重時，需考慮以下( )因素。

　　A：組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

　　B：經濟前景(宏觀經濟狀況預測)

　　C：目前的組合集中情況

　　D：收益率(ROE)

　　E：組合的風險程度

　　答案：ABCD

　　解題思路：在確定資本分配的權重時,需考慮以下各項因素:在戰(zhàn)略層面上的重要性;經濟前景(宏觀經濟狀況預測);當前組合集中度情況;收益率(ROE)。

　　本題考查的重點：限額管理

　　第 8 題：商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法有()。

　　A：限額管理

　　B：風險轉移

　　C：風險對沖

　　D：經濟資本配置

　　E：風險分解

　　答案：ACD

　　解題思路：銀行市場風險控制的主要方法有：限額管理、風險對沖、經濟資本配置等。

　　本題考查的重點：市場風險控制

　　第 9 題：以下( )屬于從行業(yè)環(huán)境信息中可捕捉到的行業(yè)風險預警指標。

　　A：國家財政、貨幣、產業(yè)等宏觀經濟政策變化

　　B：行業(yè)相關的法律法規(guī)出現(xiàn)重大調整

　　C：多邊或雙邊貿易政策變化

　　D：市場需求出現(xiàn)明顯下降

　　E：政府優(yōu)惠政策的停止

　　答案：ABCE

　　解題思路：市場需求出現(xiàn)明顯下降屬于從行業(yè)經營風險信息中捕捉到的行業(yè)風險預警指標。

　　本題考查的重點：風險預警

　　第 10 題：商業(yè)銀行采用高級風險量化技術面臨最主要的風險是()。

　　A：市場風險

　　B：信用風險

　　C：操作風險

　　D：流動性風險

　　答案：D

　　解題思路：上海證券交易所交易的證券，其托管制度是和指定交易制度聯(lián)系在一起的。C 項是深圳證券交易所交易證券的托管制度。

　　本題考查的重點：我國證券托管制度的內容