第 6 題：下列屬于經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用的是(　　)。

　　A. 有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B. 有助于消化和吸收損失

　　C. 有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系

　　D. 有助于維持市場(chǎng)信心

　　E. 有助于為商業(yè)銀行提供融資

　　答案：AC

　　解題思路：經(jīng)濟(jì)資本配置對(duì)商業(yè)銀行的積極作用法主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平;有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估體系。

　　本題考查的重點(diǎn)：資本的定義、作用和分類(lèi)

　　第 7 題：以下選項(xiàng)中，不屬于方差——協(xié)方差的缺點(diǎn)的是(　　)。

　　A. 只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線性和二階線性影響，無(wú)法反映高階非線性特征

　　B. 依賴(lài)分布假設(shè)

　　C. 實(shí)施難度較難

　　D. 計(jì)算效率較高

　　答案：C

　　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度是歷史模型法的缺點(diǎn)。

　　本題考查的重點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　第 8 題：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的主要職責(zé)有(　　)。

　　A. 建設(shè)完善風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B. 組織開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作

　　C. 對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告

　　D. 建設(shè)完善工具方法、信息系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　E. 組織實(shí)施銀行董事會(huì)審核通過(guò)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)

　　答案：ABCD

　　解題思路：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)(本節(jié)所述的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)指的是商業(yè)銀行內(nèi)設(shè)的專(zhuān)職從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作的多個(gè)職能部門(mén)、崗位的總括,各家商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)設(shè)置和名稱(chēng)上存在差異)在高管層(首席風(fēng)險(xiǎn)官)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,組織開(kāi)展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作,對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告,促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、持續(xù)發(fā)展。

　　本題考查的重點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

　　第 9 題：20 世紀(jì) 70 年代，商業(yè)銀行進(jìn)入( )。

　　A. 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　C. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　D. 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　答案：A

　　解題思路：20 世紀(jì) 70 年代，商業(yè)銀行進(jìn)入資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。

　　本題考查的重點(diǎn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

　　第 10 題：分析商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí),應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容有(　　)。

　　A. 存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整

　　B. 短期資產(chǎn)是否恰當(dāng)?shù)嘏c短期或長(zhǎng)期負(fù)債相匹配

　　C. 財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)是否一致

　　D. 長(zhǎng)期資產(chǎn)是否有足夠的長(zhǎng)期負(fù)債來(lái)支持

　　E. 資產(chǎn)配制是否合理

　　答案：BE

　　解題思路：分析商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)配制是否合理、短期資產(chǎn)是否恰當(dāng)?shù)嘏c短期或長(zhǎng)期負(fù)債相匹配。

　　本題考查的重點(diǎn)：資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)