2017銀行從業(yè)資格考試_風(fēng)險(xiǎn)管理考前預(yù)測(cè)試題（4）

　　單選題(1題，0.5分)

　　若利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，存款人可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這種情形屬干( )。

　　A 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　D 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

　　正確答案：A

　　期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來越重要的利率風(fēng) 險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對(duì)稱的支付特征 而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險(xiǎn)，被稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。例如，若利率變動(dòng)對(duì)存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能會(huì)選擇重新安排貸款，從 而影響銀行的收益和內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

　　單選題(2題，0.5分)

　　在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是( )。

　　A 資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　B 資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平

　　C 盈利能力和流動(dòng)性管理水平

　　D 盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平

　　正確答案：A

　　課本1.1.3在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理 過程中，有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，因?yàn)橘Y本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險(xiǎn)損失，資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接 受相對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目，比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平，資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力，而 其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

　　單選題(3題，0.5分)

　　某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為( )。

　　A 1

　　B 1.2

　　C 0.9

　　D 0.7

　　正確答案：B

　　課本3.3.2貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100%,(5+7)*100%/10=120%。

　　單選題(4題，0.5分)

　　目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以( )為基礎(chǔ)計(jì)算的。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本

　　B 監(jiān)管資本

　　C 會(huì)計(jì)資本

　　D 賬面資本

　　正確答案：B

　　以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為、保障市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。

　　單選題(5題，0.5分)

　　商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來度量和評(píng)價(jià)自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于比率法的描述錯(cuò)誤的是( )。

　　A 比率法的前提是將流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量

　　B 我國(guó)商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%

　　C 比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)和過去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性

　　D 商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

　　正確答案：C

　　流動(dòng)性比率法的優(yōu)點(diǎn)是簡(jiǎn)單實(shí)用，有助于理解商業(yè)銀行和過去的流動(dòng)性狀況;缺點(diǎn)是屬于靜態(tài)評(píng)估，無法對(duì)未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評(píng)估和預(yù)測(cè)。

　　單選題(6題，0.5分)

　　商業(yè)銀行在從事跨國(guó)投資和貸款業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注交易對(duì)方所在國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)狀況。據(jù)此，下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖? )。

　　A 分析和評(píng)估借款人所在國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)狀況

　　B 對(duì)國(guó)外借款客戶進(jìn)行正常的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　C 將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估優(yōu)于交易對(duì)方的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

　　D 若所在國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)很高，但借入方信用風(fēng)險(xiǎn)很低，則應(yīng)執(zhí)行該貸款

　　正確答案：D

　　單選題(7題，0.5分)

　　( )代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石。

　　A 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

　　B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　C 全面風(fēng)險(xiǎn)管理

　　D 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

　　正確答案：C

　　試題來源：銀行從業(yè)資格證題庫

考試題庫	產(chǎn)品價(jià)格	試題數(shù)量	免費(fèi)體驗(yàn)
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　　單選題(8題，0.5分)

　　下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)( )。

　　A 代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失

　　B 業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

　　C 客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

　　D 委托方偽造收付款憑證騙取資金

　　正確答案：A

　　課本5.3.3

　　單選題(9題，0.5分)

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括( )。

　　A 市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降

　　B 行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

　　C 行業(yè)一般企業(yè)出現(xiàn)虧損

　　D 金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響

　　正確答案：B

　　單選題(10題，0.5分)

　　下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是( )。

　　A 黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

　　B 不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

　　C 交易員超限額交易

　　D 信貸人員來經(jīng)授權(quán)調(diào)整評(píng)級(jí)指標(biāo)

　　正確答案：C

　　行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素包括：行業(yè)整體衰退;出現(xiàn)重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變;經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī)，對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響;產(chǎn)能明顯過剩;市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降;行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。