單選題

　　1.歷史模擬法計算VaR值時，存在的缺陷不包括(　)。

　　A.風險包含著時間的變化,單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風險度量.將低估突發(fā)性的收益率波動

　　B.在計量較為龐大且結(jié)構(gòu)復雜的資產(chǎn)組合風險時.工作量十分繁重

　　C.無法度量非線性金融工具的風險

　　D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎.對數(shù)據(jù)的依賴性強

　　2.下列行業(yè)財務風險分析指標中，越低越好的是(　)。

　　A.行業(yè)凈資產(chǎn)收益率

　　B.行業(yè)盈虧系數(shù)

　　C.行業(yè)資本積累率

　　D.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率

　　3.A公司2010年銷售收入為2000萬元.銷售成本為l 800廳元。2010年期初應收賬款 總額為240萬元.2010年期末應收賬款總額為l60萬元.則該公司2010年應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　)天。

　　A.100

　　B.125

　　C.288

　　D.36

　　4.( )不是聲譽風險管理體系應當重點強調(diào)的內(nèi)容。

　　A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

　　B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

　　C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警

　　D.實現(xiàn)銀行利潤的最大化

　　5.商業(yè)銀行向一家風險權(quán)重為50%的公司提供了100萬元的貸款.為了滿足資本充足率的要求，該銀行為此貸款所需持有的資本應至少為(　)萬元。

　　A.1

　　B.2

　　C.4

　　D.8

　　6.影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，借款企業(yè)資本結(jié)構(gòu)屬于(　)。

　　A.項目因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.宏觀經(jīng)濟周期因素

　　7.下列關于國別風險的說法不正確的是(　)。

　　A.國別風險可以分為政治風險、經(jīng)濟風險和社會風險

　　B.國際金融危機屬于經(jīng)濟風險

　　C.國別風險超出了債權(quán)人的控制范圍

　　D.國別風險在同一國家范圍也會存在

　　8.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素：與借款人有關的因素、與市場有關的 因素，以下不屬于與市場有關的因素的是(　)。

　　A.收益波動性

　　B.利率水平

　　C.經(jīng)濟周期

　　D.宏觀經(jīng)濟政策

　　試題來源：銀行從業(yè)資格證題庫

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　　9.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比的一般限度是(　)。

　　A.15%～20%

　　B.20%～25%

　　C.25%～30%

　　D.30%～35%

　　10.商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為(　)。

　　A.市場風險經(jīng)濟資本=乘數(shù)因子×VaR

　　B.市場風險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)×VaR

　　C.市場風險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/Vail

　　D.市場風險經(jīng)濟資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)