1. 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是(　)。

　　A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

　　B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

　　C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶

　　D.銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價

　　[答案]A

　　[解析]A項中通常按市場價格計價。

　　2. 《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包括(　)。

　　A.交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險

　　B.交易對手的違約風(fēng)險

　　C.全部的外匯風(fēng)險

　　D.全部的商品風(fēng)險

　　[答案]B

　　[解析]市場風(fēng)險包括4個與價格有關(guān)的風(fēng)險，即ACD三項;違約風(fēng)險是信用風(fēng)險。

　　3. 直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力的是(　)。

　　A.不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的風(fēng)險量化方法

　　B.建立功能強(qiáng)大、動態(tài)/交互式的監(jiān)測和報告系統(tǒng)

　　C.采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險

　　D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險

　　[答案]B

　　[解析]略。

　　4. 專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時，需要考慮與借款人有關(guān)的因素，其中下列說法錯誤的是(　)。

　　A.如果某人過去借款總能及時、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價格從商業(yè)銀行獲得貸款

　　B.資產(chǎn)負(fù)債比率對借款人違約概率的影響較大

　　C.在期望收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易違約

　　D.一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難

　　[答案]C

　　[解析]略。

　　5. (　)，標(biāo)志著金融期貨交易的開始。

　　A.1975年，美國芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

　　B.1972年，美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

　　C.1970年，美國紐約證券交易所開始黃金期貨交易

　　D.1968年，英國倫敦證券交易所首次進(jìn)行國際貨幣的期權(quán)交易

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　6. 下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是(　)。

　　A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實施

　　B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上

　　C.資本充足率：(資本×扣除項)/信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

　　D.核心資本充足率：(核心資本×核心資本扣除項)/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求)

　　[答案]A

　　[解析]B項應(yīng)為在任何時點都要保持在監(jiān)管要求比例之上。C項資本充足率=(資本-扣除項)/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)。D項核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)/(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)。

　　7. 下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是(　)。

　　A.重估儲備指商業(yè)銀行經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)，對固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時，固定資產(chǎn)公允價值與賬面價值之間的正差額

　　B.若銀監(jiān)會認(rèn)為重估作價是審慎的，這類重估儲備可以列入附屬資本，但計入附屬資本的部分不超過重估儲備的70%

　　C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分配、剩余資產(chǎn)分配等方面優(yōu)先權(quán)利的股票

　　D.少數(shù)股權(quán)指在合并報表時，母銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分

　　[答案]D

　　[解析]在合并報表時，包括在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán)，是指子銀行凈經(jīng)營成果和凈資產(chǎn)中，不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。

　　8. 假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實際模型與隨機(jī)模型、理想模型圍成的圖形面積分別為0.3和0.1，則該CAP曲線對應(yīng)的AR值等于(　)。

　　A.3

　　B.0.33

　　C.0.75

　　D.0.25

　　[答案]C

　　[解析]AR=A/(A+B)，其中A=0.3;B=0.1。

　　9. 客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶(　)的計量和評價，反映客戶(　)的大小。

　　A.償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險

　　B.盈利能力和償債能力，違約風(fēng)險

　　C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風(fēng)險

　　D.償債能力和償債意愿，流動風(fēng)險

　　[答案]A

　　[解析]略。

　　10. 以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述，正確的是(　)。

　　A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性

　　B.相關(guān)系數(shù)用來衡量的是線性相關(guān)關(guān)系

　　C.相關(guān)系數(shù)僅能用來計量線性相關(guān)

　　D.以上都正確

　　[答案]D

　　[解析]常考題型，掌握相關(guān)系數(shù)的特點及運用。